趙同學(xué)
2023-03-27 12:09A選項(xiàng)怎么理解呢,沒(méi)有明白
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-27 13:41
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同學(xué)你好,在考慮了分散化效果后,能夠降低一定的風(fēng)險(xiǎn),計(jì)算出來(lái)VAR會(huì)比較小一些。
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追問(wèn)
Var 怎么考慮分散化呢,是z×sigma
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追答
同學(xué)你好,組合的VAR是考慮相關(guān)系數(shù)的,因?yàn)榘?,單個(gè)資產(chǎn)沒(méi)有分散化效果。
