枻同學(xué)
2023-03-28 00:17請(qǐng)問vega為什么可以是負(fù)數(shù)呢,波動(dòng)率為什么可以小于0呢
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-28 10:43
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同學(xué)你好,vega和波動(dòng)率不是一個(gè)概率,vega是衡量波動(dòng)率的一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子,對(duì)于long vega來說,就是買波動(dòng),vega>0,short vega ,賣波動(dòng)率,short vega<0
