Molly
2023-03-28 03:13老師好,2023版的講義,里面的BCVA公式(紅框)等號右邊全部都有負(fù)號,那不應(yīng)該是【 - 5%×300—3%×200 】嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
ES助教
2023-03-28 15:26
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同學(xué),你好
EPE代表所有positive exposure的期望水平
ENE代表所有negative exposure的期望水平
EPE與ENE符號相反,所以前面加了個負(fù)號
加油,祝你順利通過考試~
【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持~
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追問
還是沒明白為啥兩個符號相反,所以前面加個負(fù)號?如果這題還有個選項是﹣21bps,那我可能就選錯了。。或者有沒有題目的解題就是按這個公式代入的BCVA=﹣EPE×CSC—ENE×CSP ?想做個對比。還沒搞清楚什么時候前面的符號要去掉
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追答
這么理解
自己的絕對值-對方的絕對值
在ppt中,老師為了體現(xiàn)EPE 與 ENE是符號相反的,所以在EPE前加了一個負(fù)號使之與ENE的符號一致之后再去減ENE
這是notes的一道原題,截圖如下,供參~
