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2023-03-28 07:16老師,視頻中老師說:異常點會將回歸直線拉向異常點,減小回歸直線的波動,使斜率偏小。這里的斜率偏小是不是說錯了?從圖像上看,往上斜的更厲害和往下斜的更厲害都是斜率偏大(對嗎)?應(yīng)該怎么理解?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Vincent助教
2023-03-28 09:16
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你好
老師說的是斜率的波動偏小,也就是標準誤偏小。因為存在異常值把回歸直線拉向它們,所以回歸系數(shù)的標準差偏小。
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追問
老師,那這里方差的波動為何還是變大呢?我的理解是,它指的是線不斷往上,不斷往下變化,方差的波動因此變大;那根據(jù)異常點把線盡量拉向異常點的原理,到后面方差的波動應(yīng)該和斜率的波動一起變小哇?為什么不是呢?
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-29 09:41
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同學你好。老師這里舉的是遞增型條件異方差的例子,條件異方差中殘差的方差會隨著自變量有規(guī)律的變動,因此這里殘差的方差會變大。
