joyyy
2023-03-28 10:54老師，為什么不是用圖中的紅圈的那條公式呢？
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-03-28 14:31
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同學(xué)你好，是的呀。
S0-PVD，類似于“Se^(-qt)”.這都是扣除紅利的方式呀.
圖中是：PVK+PVD-S=PVK-(S-PVD)。其中紅利的發(fā)生時(shí)具體的金額D。
涉及匯率問題就把標(biāo)的貨幣Aud看成某個(gè)有收益的商品。其利率就是收益。所以對于這個(gè)商品來說。價(jià)格就是0.665usd。折現(xiàn)率就是usd的折現(xiàn)率。行權(quán)價(jià)就是0.688usd.
歐式看跌期權(quán)下限就是Ke^(-rt)-S
這里的r就是usd的折現(xiàn)率
對于S來說他有股利收益q，所以S自己以q做個(gè)調(diào)整。
即Ke^(-rt)-Se^(-qt) 【這里紅利的發(fā)生是“連續(xù)復(fù)利收益率”形式】
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