愛同學
2023-03-28 11:34epslont和epslon t-1確實應該存在相關性啊，老師寫的這個例子不就是時間序列數(shù)據(jù)的靈魂嗎，為什么要假設epslon t和epslont-1無關？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-28 17:57
該回答已被題主采納
同學你好。一個好的模型應該滿足殘差項是獨立的，且服從正態(tài)分布假設（這是多元回歸假設中關于殘差項的），即殘差不起到解釋作用，與其他項無關。如果殘差之間存在相關性，說明還有變量能夠解釋Xt但是放在了殘差中，說明模型不是一個好的模型，應該從殘差中提取該解釋變量。
-
追問
但是如果我是時間序列函數(shù)的話，Xt=bo+b1Xt-1+epslont; 此時的epslon確實是跟Xt有關，X和Xt-1有關。而根據(jù)這個方程，我們又可以推出：Xt-1=b0+b1Xt-2+epslont-1; 此時epslont-1和Xt-1也是有關的。所以epslont-1和epslont是有關的呀。這樣看來時間序列函數(shù)的殘差項就是互相相關的呀，他就是和假設沖突了呀。
-
追答
同學你好。這樣的話會出現(xiàn)序列相關，序列相關是違反假設的。因此好的模型是殘差項應該是獨立的且服從正態(tài)分布，即白噪音。
0
0
0
0
