歡同學(xué)
2023-03-28 12:35分析收益率大于6或者小于6這里是假定了利率期限結(jié)構(gòu)就是upward么？這個(gè)結(jié)論是只適用于upward才對(duì)吧，coupon可只有在這個(gè)結(jié)構(gòu)下才是跟久期這個(gè)關(guān)系
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-03-28 14:42
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同學(xué)你好，不是啊
這里說(shuō)的是債券的yield大于或小于6%。債券的yield是一個(gè)“平均收益率”。無(wú)論市場(chǎng)利率期限是向上還是向下，一個(gè)債券都能計(jì)算出平均的收益率yield。
coupon與久期的關(guān)系，是在假定其他條件不變時(shí)，coupon上升，久期下降。不是你說(shuō)的只適用up
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