嚴同學
2023-03-28 16:12可以解釋一下這道題嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
ES助教
2023-03-29 09:06
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同學, 你好
題干的給定條件:
1.投資是負相關(guān)的
2投資組合內(nèi)的波動率分別是5% & 7%.
要求:
投資組合的風險最小
解題思路:
調(diào)整兩個資產(chǎn)的權(quán)重,使得他們之間的風險可以相互抵消,即
5%*w1=7%*w2
A符合要求
加油,祝你順利通過考試~
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