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2023-03-28 16:51我們?cè)谟美识鏄溥M(jìn)行折現(xiàn)的時(shí)候不是用當(dāng)期的利率也就是上一個(gè)節(jié)點(diǎn)的利率進(jìn)行折現(xiàn)的嗎？為啥需要rf已知且恒定？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-29 17:56
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
截圖中的基本假設(shè)對(duì)“Rf”的描述，對(duì)“對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)股票的期權(quán)”定價(jià)時(shí)使用
不在二叉樹模型中使用，二叉樹對(duì)利率期權(quán)定價(jià)是同學(xué)你理解的內(nèi)容，使用每期利率
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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