139****9811
2023-03-28 17:25這里的外匯期權(quán)，第一項(xiàng)這塊，不需要先把本幣轉(zhuǎn)成外幣賺取外幣連續(xù)分紅之后，再折現(xiàn)成本幣嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-30 15:23
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
感謝提供截圖信息！~
計(jì)算外幣連續(xù)分紅利息時(shí)，不需要換匯（本幣轉(zhuǎn)為外幣，外幣再轉(zhuǎn)為本幣），因?yàn)橛玫膮R率都是期初的匯率，換兩次相當(dāng)于沒有換
如果要換兩次，假設(shè)期初匯率為Y DC/FC
那么截圖中的公式“S0xN(d1)/(e^rfct)”
將會(huì)變?yōu)椤癝0x 1/Y x Y xN(d1)/(e^rfct)”
它會(huì)化簡為“S0xN(d1)/(e^rfct)”
相當(dāng)于沒有換匯
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