趙同學(xué)
2023-03-28 23:51情景分析、VaR 、ES 、壓力測試,哪個是基于歷史數(shù)據(jù),哪個是未來預(yù)期呢?
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1個回答
Lucia助教
2023-03-29 09:20
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同學(xué)你好,VAR/ES是基于歷史數(shù)據(jù),壓力測試、情景分析是對未來的預(yù)測。
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追問
老師好,VaR和ES包括good scenario么?都是最大損失,尾部損失呢
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追答
這里說的是包含的情景吧,計算還是看尾部損失。
