趙同學(xué)
2023-03-29 00:22為什么深度實(shí)值歐式看跌期權(quán),theta>0,突然忘記了
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-03-29 09:23
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同學(xué)你好,因?yàn)橐呀?jīng)深度實(shí)值了,隨著到期時(shí)間的臨近,越接近于他可以行權(quán)拿到現(xiàn)金的日子,所以隨著時(shí)間的流逝,對于持有人來說是有利的,舉個極端例子,比如臨近到期日還有1天,此時(shí)是深度實(shí)值,明天馬上行權(quán)就能賺錢,是不是很期待時(shí)間趕快過去,所以,深度實(shí)值歐式看跌期權(quán),theta>0
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追問
謝謝老師,那深度實(shí)值的看漲期權(quán)呢
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追答
這個theta是小于0
