joe
2023-03-29 08:57第一問,老師提到exposure中要排出掉 hegde 的部分,那么reovery rate 對應(yīng)的部分是不是也應(yīng)該去掉?畢竟recovery 部分也可以彌補部分損失
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1個回答
Danyi助教
2023-03-29 09:54
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同學你好,
exposure就是受違約風險影響的資產(chǎn)金額的現(xiàn)值,然后可以分為兩部分,一部分是recovery,一部分是Loss given default。
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