139****9811
2023-03-29 10:41老師舉這個例子的時候,為什么股票價格漲一塊錢,call期權(quán)的價格也對應(yīng)漲了1塊錢?是老師的假設(shè),還是什么公式能算出來?。?/h3>
所屬:CFA Level II > Derivatives
視頻位置
相關(guān)試題
來源:
視頻位置
相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-03-30 15:15
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
感謝提供視頻截圖信息!~
請參考以下講義截圖,我們學(xué)習(xí)了delta,它是有取值范圍的,當期權(quán)深度價內(nèi)時,期權(quán)的delta接近1,當期權(quán)深度價外時,期權(quán)的delta接近于0
----------------------
學(xué)而時習(xí)之,不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進的源動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
