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2023-03-29 11:37這里想問一下老師，以視頻老師講的這個(gè)例子為前提，這個(gè)地方把Ford換成gm，active share改變了，但由于本身這兩個(gè)票的相關(guān)性很強(qiáng)，所以Factor沒有貢獻(xiàn)額外的風(fēng)險(xiǎn)，那一個(gè)Factor不變，一個(gè)idiosyncratic risk上升，那總體active risk不是上升嗎？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2023-03-29 18:57
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同學(xué)你好，
一般特定風(fēng)險(xiǎn)和持股數(shù)量相關(guān)，持股集中特定風(fēng)險(xiǎn)高，而替換股票并不改變持股數(shù)量，因此特定風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)增加
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追問
視頻中不是說，這個(gè)地方把Ford換成gm，active share改變了
active share改變不就是特定風(fēng)險(xiǎn)改變嗎？ -
追答
active share改變，不一定特點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加的。如果是因?yàn)槌止杉卸仍黾?，?dǎo)致active share 增加，那么特定風(fēng)險(xiǎn)會(huì)上升
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