lola
2023-03-29 23:36老師，CML的公式不是圖表所示嗎（我的筆記）。在視頻中，老師講到斜率是portfolio的SR，但是從我的圖中可以看到應(yīng)該是market的SR。請(qǐng)問(wèn)，是因?yàn)楫?dāng)portfolio落在CML線(xiàn)上的時(shí)候組合的SR 等于MARKET的SR，所以在視頻中老師會(huì)說(shuō)“斜率是portfolio的SR嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-03-30 11:47
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
嗯嗯，同學(xué)你的理解非常棒！
Market portfolio是CML上的一個(gè)點(diǎn)，它的斜率是夏普比率
CML線(xiàn)上的所有點(diǎn)斜率都一樣，于是它們的斜率都是夏普比率
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說(shuō)乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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