RL
2023-03-30 09:49ρ和回歸系數(shù)b的關(guān)系是怎么得到的？為什么是正相關(guān)
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2023-03-30 15:36
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
他們的轉(zhuǎn)化關(guān)系如下：
ρ(x,y)= cov(x,y)/(σx*σy)
β(x,y) = cov(x,y)/(σx) ^2（y是被解釋變量，x是解釋變量）
ρ(x,y) = β(x,y) *σx/σy
因?yàn)棣襵、σy是x和y的標(biāo)準(zhǔn)差，都是正的。所以σx/σy也是正的，那么由ρ(x,y) = β(x,y) *σx/σy這個公式就能推出ρ和β是正相關(guān)的。
【點(diǎn)贊】喲~。加油，祝你順利通過考試~
0
0
0
0
