李同學(xué)
2023-03-30 10:13index所有相關(guān)的individual stocks構(gòu)成一個(gè)組合portfolio，那么他算方差的時(shí)候，不應(yīng)該和index一樣，考慮了不同相關(guān)系數(shù)pi嗎？
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-03-30 11:39
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同學(xué)你好，是要考慮不同資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。
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追問
portfolio和index難道不都是考慮了不同資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)嗎
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追答
同學(xué)你好，確實(shí)都是要考慮不同資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。
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追問
那么兩個(gè)的方差計(jì)算都考慮了相關(guān)系數(shù)，怎么判斷那一個(gè)更高呢？
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追答
同學(xué)你好，沒有具體的標(biāo)準(zhǔn)無法比較，組合又包含了什么呢？指數(shù)又是包含那些股票呢？沒法比較
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