愛同學(xué)
2023-03-30 14:24老師說2.0787大于2.0530,說明AR(1)預(yù)測比AR(2)更好?是不是口誤啦,RMSE不是越小越好嗎
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-31 09:54
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同學(xué)你好。此處是口誤,RMSE被定義為預(yù)測誤差的均方根,是比較不同時(shí)間序列模型預(yù)測精度的標(biāo)準(zhǔn);較小的RMSE意味著更高的預(yù)測準(zhǔn)確性。
