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2023-03-30 15:0469題CD，1.為什么r上升futures value 下降呢？2.r上升，forward value怎么變呢？3.D選項這個buy call對選項有什么影響，如果是short call或buyput？
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
Adam助教
2023-03-30 16:17
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同學你好，
1：因為標的是bond。利率上升，bond價值下降（S下降），則bondfutures的期貨價格也是下降的。
2：這里不能從forward value的角度。應該說是：bond價值下降，則bondforward價格也是下降的。
3：這個是期權價值的影響因素呀。S和call是同向變化的，S下降，則call的價值也是下降的。如果buy call則是虧的。如果shortcall則是賺的【可以入選】。S和put是反向變化的，S下降，則put的價值也是上升的。如果buy put則是賺的【可以入選】
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