不同學
2023-03-30 21:40老師,問下總共181個月度的數(shù)據,這邊樣本容量之所以有差異是不是因為: trend模型中t可以取遍1-181,也就是說trend模型中t=1,2,...,181,因此樣本容量是181 AR(1)模型中t只能從t=2開始取,也就是說AR(1)模型中t=2,3,...,181,因此樣本容量是180
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-03-31 10:08
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同學你好。是這樣理解的。在trend模型中,沒有滯后變量,t可以取到1-181,因此觀測量是181;在AR(1)中,含有一個滯后項,需要扣除一個觀察值,t可以取到2-181,因此觀測量為180.
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追問
就比如用這個例子,如果想檢驗AR(1)模型是否存在序列相關的問題,在計算圖里的t檢驗統(tǒng)計量的時候,分母里面的n應該用180對叭?
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追答
同學你好。在AR模型中檢驗序列相關性時,殘差相關性的標準誤為根號T,其中T為觀測值數(shù)量,在此處AR(1)中T為180.
