李同學(xué)
2023-03-30 22:49老師,這里題目說(shuō)沒(méi)有settlement risk,指的是,到期雙方會(huì)按約定交割嗎?這樣的話,D到期也會(huì)把存款拿回來(lái)吧,為什么風(fēng)險(xiǎn)大呢
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1個(gè)回答
ES助教
2023-03-31 15:47
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同學(xué), 你好
本題中的no settlement risk指的是在結(jié)算時(shí)點(diǎn)假設(shè)可以以凈額結(jié)算
A. 敞口僅與每期交換的利息相關(guān),與本金無(wú)關(guān)
B. no settlement risk,到期敞口小于面值
C. 利率看漲期權(quán),沒(méi)有敞口
D. 敞口=面值
加油,祝你順利通過(guò)考試~
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