徐同學
2023-03-30 23:48老師請問15題A選項,basis swap不是用spot-near term嗎 brent oil價格上漲,basis成負數(shù),應該short Brent basis swap呀
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1個回答
Johnny助教
2023-03-31 09:28
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同學你好,basis swap是每期的支付金額會基于兩個商品的價格差,一個商品有著高流動性的期貨合約,另一個則流動性較差,而且兩個商品不是完全相關(guān)的,這兩個商品的價格差叫做basis。如果兩個產(chǎn)品的價格差變大,則買方獲得凈收益,反之則賣方收到凈收益?,F(xiàn)在brent oil的價格漲幅要超過heavy oil,那么long on brent crude以及short on heavy crude oil是能獲利的。
