愛(ài)同學(xué)
2023-03-31 13:04老師，請(qǐng)問(wèn)下，我兩邊同時(shí)減去Xt-1之后，得到的Xt-Xt-1=epslon，但是我移向過(guò)去之后，Xt=epslon+Xt-1,不還是相當(dāng)于有單尾根嗎？
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2個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-03-31 16:32
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同學(xué)你好。變量x確實(shí)存在單位根，xt=xt-1+epslon是隨機(jī)游走，但是y沒(méi)有單位根，因?yàn)槲覀儗t于xt-1作為一個(gè)整體看待。這里可以聯(lián)想本學(xué)習(xí)模塊最后一個(gè)知識(shí)點(diǎn)regression with more than one time series；兩個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸，如果都有單位根，看是否是協(xié)整，如果是可以進(jìn)行回歸，這和此處相似。
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Vincent助教
2023-03-31 16:57該回答已被題主采納
你好
是的，另外再補(bǔ)充一點(diǎn)，這里Xt-Xt-1后得到新的時(shí)間序列數(shù)據(jù)，Yt，每個(gè)Xt經(jīng)過(guò)差分后Yt是沒(méi)有單位根問(wèn)題，就可以建模了。
所以Xt有單位根，不能建模，Yt沒(méi)有單位根，可以建模。
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