Yumi
2023-03-31 16:02請問老師能再講一下什么時候是買入大的 什么時候是賣出大的嗎?以及為什么呢。謝謝
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1個回答
Will助教
2023-03-31 18:29
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同學你好,
從老師上課寫的解析可以知道,X為1.5,Y為1.6,他們都是自己分子的excess return/他們自己分母的MVarR(邊際VaR)。也就是說承擔單位的邊際風險下,Y的收益比X高。那么為了獲得最優(yōu)組合配置,我們更應(yīng)該買入收益高的Y,減少收益低的X。所以選A。
