汪同學(xué)
2023-03-31 20:10參數(shù)法算一個月和一年的var怎么計算，這塊漏了，能否講一下
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2023-04-02 17:52
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你好，參數(shù)法計算VaR的公式為VaR=|Rp-z×σ|×Vp，Rp代表組合的回報率，z是根據(jù)置信度來確定的值，sigma是組合的標(biāo)準(zhǔn)差，Vp代表組合的價值。
計算年VaR那么就在上述公式中代入年化的回報率Rp和年化的標(biāo)準(zhǔn)差sigma即可。
計算月VaR就需要先對回報率和標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行調(diào)整，再代入上述公式，年回報率轉(zhuǎn)化為月回報率：E(R monthly)=E(R yearly)/12；年標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)化為月標(biāo)準(zhǔn)差：σ monthly=σ annually/根號12。
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