汪同學(xué)
2023-03-31 20:10參數(shù)法算一個(gè)月和一年的var怎么計(jì)算,這塊漏了,能否講一下
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-02 17:52
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你好,參數(shù)法計(jì)算VaR的公式為VaR=|Rp-z×σ|×Vp,Rp代表組合的回報(bào)率,z是根據(jù)置信度來(lái)確定的值,sigma是組合的標(biāo)準(zhǔn)差,Vp代表組合的價(jià)值。
計(jì)算年VaR那么就在上述公式中代入年化的回報(bào)率Rp和年化的標(biāo)準(zhǔn)差sigma即可。
計(jì)算月VaR就需要先對(duì)回報(bào)率和標(biāo)準(zhǔn)差進(jìn)行調(diào)整,再代入上述公式,年回報(bào)率轉(zhuǎn)化為月回報(bào)率:E(R monthly)=E(R yearly)/12;年標(biāo)準(zhǔn)差轉(zhuǎn)化為月標(biāo)準(zhǔn)差:σ monthly=σ annually/根號(hào)12。
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