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2023-04-01 06:25老師，為什么這里是受限制模型的誤差減去不受限制的模型的誤差？這里面哪里體現(xiàn)了“誤差”？Log likelihood不是Y=1的概率嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛(ài)吃草莓的葡萄助教
2023-04-01 20:33
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同學(xué)你好。F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，分子中如果用SSR，那么是未受限減去受限的；如果是SSE，那么是受限的減去未受限的。對(duì)數(shù)似然估計(jì)值一般為負(fù)值，體現(xiàn)的是誤差（具體是怎么體現(xiàn)的誤差不要求掌握），因此此處LR等于受限的對(duì)數(shù)似然值減去非受限的。
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追問(wèn)
老師， 具體怎么體現(xiàn)誤差這一點(diǎn)不理解影響我對(duì)整個(gè)知識(shí)點(diǎn)的理解。希望老師可以嘗試回答一下。謝謝
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追答
同學(xué)你好。誤差是實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之差（1），誤差同時(shí)也是服從高斯正態(tài)分布（2），將前面實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之差帶入正態(tài)分布公式中（3），似然函數(shù)為（3）的連乘，這個(gè)過(guò)程是以誤差為主的最大可能性估計(jì)。
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追問(wèn)
謝謝老師！我想問(wèn)一下，老師這里描述的“將前面實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之差”怎么怎么樣的相關(guān)內(nèi)容，和我們做題的時(shí)候LR的計(jì)算公式有關(guān)聯(lián)嗎？
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追答
同學(xué)你好。沒(méi)有關(guān)聯(lián)。我這里說(shuō)的“將實(shí)際值與預(yù)測(cè)值之差帶入正態(tài)分布公式”這是回應(yīng)你問(wèn)的怎么體現(xiàn)誤差這個(gè)問(wèn)題,這個(gè)問(wèn)題純屬擴(kuò)展性的。考試中會(huì)直接到LL等值，我們只需要根據(jù)LR公式計(jì)算出LR，然后再與關(guān)鍵值判斷即可。
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