JULIA
2023-04-01 09:56期權(quán)的價(jià)格和價(jià)值一樣嗎？P0 C0指的是期權(quán)價(jià)格嗎，那價(jià)值用什么計(jì)算呢？是IV+Time value，那I intrinsic value如何計(jì)算？然后希臘字母delta，rho, vega等影響的是期權(quán)的價(jià)值還是價(jià)格？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-02 23:53
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
期權(quán)的價(jià)格和價(jià)值一樣嗎？
【回復(fù)】市場(chǎng)上觀察到的是“價(jià)格”，模型預(yù)測(cè)的是“價(jià)值”，當(dāng)市場(chǎng)準(zhǔn)確定價(jià)時(shí)，我們認(rèn)為價(jià)格=價(jià)值，另外我們認(rèn)為價(jià)格是圍繞價(jià)值不斷波動(dòng)的
P0 C0指的是期權(quán)價(jià)格嗎，那價(jià)值用什么計(jì)算呢？
【回復(fù)】p0和c0既可以表示"價(jià)值"也可以表示"價(jià)格"，因?yàn)轭}目中有時(shí)候給出的市場(chǎng)價(jià)格直接用P0 和C0表示，另外我們用模型計(jì)算價(jià)值時(shí)會(huì)使用P0 和C0
是IV+Time value，那I intrinsic value如何計(jì)算？
【回復(fù)】option value=time value+intrinsic value，看漲期權(quán)IV=Max[0, S-X]
然后希臘字母delta，rho, vega等影響的是期權(quán)的價(jià)值還是價(jià)格？
【回復(fù)】都可以
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