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2023-04-01 10:09老師，請(qǐng)問表格中對(duì)應(yīng)每一位manager的IC是怎么計(jì)算出來的呢？以manager 1為例，詳細(xì)講解一下計(jì)算過程，謝謝。（雖然考試大概率不考IC和TC的計(jì)算，只是我想知道實(shí)際怎么算出來，有勞老師了）
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-02 18:15
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你好，這題就是用risk-weighted forecast和realized求出相關(guān)系數(shù)，可以用計(jì)算器來完成，以manager 1為例，具體步驟如下：
先按2ND 7 ，進(jìn)入DATA，X01=0.176，↓，Y01=0.353，↓，X02=0.4，↓，Y02=0.7，X03=0.417，↓，Y03=0.333，X04=0.24，↓，Y04=0.08。然后按2ND 8 進(jìn)入STAT，一直按2ND ENTER直到屏幕上出現(xiàn)LIN，這時(shí)一直按↓，直到屏幕上出現(xiàn)r=0.5317，這個(gè)r就是相關(guān)系數(shù)。計(jì)算出的結(jié)果和0.5335有細(xì)微差別，這是因?yàn)樾?shù)點(diǎn)以及四舍五入的原因。
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