JULIA
2023-04-01 10:37既然N（d2)是確定會行權(quán)的概率，N（d1)只是到期前可能行權(quán)的概率，為什么不能都用N(d2)？還要用個N（d1)呢？
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-02 23:51
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
BSM模型有不同的理解方式，N(d1)和N(d2)如果都理解為概率（考試不出這類題目）。（了解即可，補充內(nèi)容：N(d1)是風(fēng)險世界中看漲期權(quán)行權(quán)的概率，N(d2)是風(fēng)險中性下看漲期權(quán)行權(quán)的概率。）
N(d1)和N(d2)如果都理解為份數(shù)（考試?？碱}目類型），N(d1)是買入股票份數(shù)，N(d2)是賣出債券份數(shù)。
---------------------
學(xué)而時習(xí)之，不亦說乎??【點贊】鼓勵自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
