趙同學(xué)
2023-04-01 18:40請問最后兩句話是什么意思,老師沒有講解
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
ES助教
2023-04-03 11:32
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同學(xué),你好
1. R2不能在具有不同因變量的模型之間進行比較。
例如,當(dāng)Y始終為正時,無法比較以Y為因變量的模型1及以ln(Y)為因變量的模型2中的R2。
2. R2沒有“好”的值。
模型是否能很好地描述數(shù)據(jù),取決于因變量上數(shù)據(jù)的性質(zhì)。
例如,對于一個使用解釋變量的當(dāng)前值來預(yù)測流動性股票指數(shù)期貨合約的一天未來回報率的模型來說,5%的R2將非常高。但是,對于使用股票市場同期回報率(即CAPM)預(yù)測多元化大盤股投資組合回報率的模型來說,R2低于70%將相當(dāng)?shù)汀?br/>加油,祝你順利通過考試~
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