Judy
2023-04-01 18:51老師您好，這題為什么可以這樣算，出自課本或者課件的哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)呢，謝謝
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-02 21:52
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你好，這是在計(jì)算probability ratio，或者叫safety-first ratio，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)來(lái)自于原版書中的一個(gè)example，P299見下圖，需要掌握。
其思想有點(diǎn)類似于計(jì)算sharpe ratio，只是把無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率換成了組合要求的最低回報(bào)率，本題中是6%，哪個(gè)組合能在6%的基礎(chǔ)上，獲得更多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益，哪個(gè)組合的就是更好，更可能達(dá)成目標(biāo)的。
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