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2023-04-01 19:12老師,我不理解這里為什么就能夠設(shè)g=b-1,它本質(zhì)上不還是b1嗎?這樣有什么意義?然后為什么不是-2, -3, DF同學(xué)的原始思路是怎么想的?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-02 13:35
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同學(xué)你好。這里做了一階差分,差分后等式左邊為xt-xt-1,右邊為(b1-1)xt-1,抓大放小忽略截距存在。我們檢驗g (b1-1)是否顯著等于0換言之就是檢驗b1是否顯著等于1,如果g顯著等于不等于0,那么換言之b1顯著不等于1,即不存在單位根。
