楊同學(xué)
2023-04-01 23:02第四小題，波動變大，call或put option的pricing變大，premiun變大，所以short call會獲得gain，是這么理解嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2023-04-02 19:42
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
同學(xué)你的分析很棒！~
標(biāo)的資產(chǎn)價格波動增加，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價值都會變大
由于買入看跌期權(quán)，于是成本增加
由于賣出看漲期權(quán)，于是收益增加
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