不同學(xué)
2023-04-01 23:44老師，這里林老師說使用trend模型的時(shí)候都存在自相關(guān)，所以用AR模型比較好。是不是因?yàn)榇嬖谧韵嚓P(guān)，所以et與et-1相關(guān)，而et與xt相關(guān)，et-1與xt-1相關(guān)，所以xt與xt-1相關(guān)，因此用AR模型比較好？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-02 13:42
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同學(xué)你好。是的，時(shí)間序列存在序列相關(guān)性時(shí)殘差之間的相關(guān)性比較顯著，也即前一期(xt-1)對(duì)后一期(xt)有影響，因此使用AR模型建模更好。
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