LordJ
2023-04-02 11:39資本金用來覆蓋VaR,ES尾部損失不是應(yīng)該通過保險(xiǎn)緩釋的么
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-03 10:39
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同學(xué)你好，VAR和ES都是度量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，ES計(jì)算出來要比VAR要大，如果是按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來準(zhǔn)備資本金，那么是要比VAR這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)備資本金要高的，一般UL用保險(xiǎn)來緩釋。
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