CFA必上岸
2023-04-02 13:17在ca l線左邊的點(diǎn)不也是它的收益率要高于在有效前沿上的點(diǎn)嗎？為什么不選擇所有投資與cal線上的投資組合都會(huì)比有效前沿的收益要高呢。
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2023-04-02 21:35
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
根據(jù)題目描述，我們需要對(duì)比的是兩個(gè)東西：
①dominant capital allocation line，這個(gè)是截圖中的切線，也是所有CAL中斜率最高的線
②optimal risky portfolio，這個(gè)是切點(diǎn)
只有②右邊的borrowing portfolio可以解釋題目的問題
不是同學(xué)你理解的EF，或者組成EF的所有點(diǎn)
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學(xué)而時(shí)習(xí)之，不亦說乎??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)自己更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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