李同學
2018-11-12 18:31role of probabilities那一行,stress test是序數(shù)排列。序數(shù)排列能舉個例子嗎?還有VaR值的role of probabilities是什么? 我還記得之前有個基數(shù)列(英文怎么表示),也順便舉個例子。
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1個回答
Cindy助教
2018-11-13 14:15
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同學你好,壓力測試關(guān)注的是ordinal,意思就是設(shè)計一個情景,這個情景可以是嚴重,非常嚴重,極端嚴重等,這就是ordinal,
另一個相對應(yīng)的就是cardinal,用在VaR值里面,比如99%的VaR是100m,這表示未來的100天里,可能有1天的損失會超過100m,這就是cardinal
