Charlotte
2023-04-02 14:02老師，請問第八題為什么best risk adjust是和low volatility和recession對應(yīng)？還是不太懂。
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1個(gè)回答
Essie助教
2023-04-02 17:47
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你好，題目問哪個(gè)策略的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后表現(xiàn)最優(yōu)(best risk-adjusted performance)，這是用sharpe ratio去衡量的。A選項(xiàng)說在低波動及衰退的經(jīng)濟(jì)周期策略2的表現(xiàn)更好，根據(jù)exhibit 2，策略2的確分別在低波動及衰退時(shí)擁有最高的sharpe ratio。
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