Charlotte
2023-04-02 14:02老師,請問第八題為什么best risk adjust是和low volatility和recession對應(yīng)?還是不太懂。
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1個回答
Essie助教
2023-04-02 17:47
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你好,題目問哪個策略的風險調(diào)整后表現(xiàn)最優(yōu)(best risk-adjusted performance),這是用sharpe ratio去衡量的。A選項說在低波動及衰退的經(jīng)濟周期策略2的表現(xiàn)更好,根據(jù)exhibit 2,策略2的確分別在低波動及衰退時擁有最高的sharpe ratio。
