歡同學(xué)
2023-04-02 18:061、哪里有單獨(dú)講外匯期貨的定價(jià)？跟遠(yuǎn)期的不一樣？2、用外匯的forward rate=外匯spot rate+基點(diǎn)/10000 和用拋補(bǔ)利率平價(jià)算出來的遠(yuǎn)期/期貨的利率是一回事么？運(yùn)用上。
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1個(gè)回答
Adam助教
2023-04-03 14:28
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同學(xué)你好
1：其實(shí)就是帶紅利的遠(yuǎn)期期貨定價(jià)。F=S(1+R)/(1+Q)....或者是在講FX時(shí)，F(xiàn)=S(1+RYYYY)/(1+RXXXX)
2：前面的是，市場會(huì)直接給出遠(yuǎn)期匯率是XXX基點(diǎn)，所以實(shí)際的遠(yuǎn)期匯率就是：spot+XXX基點(diǎn)。
這類似市場上直接給出。
而通過平價(jià)公式算出來的，是一種合理的“理論上”的匯率。
就像期貨一樣，我們通過公式算出來的是期貨的合理價(jià)格，但市場上還是給出了一系列不同的價(jià)格【這些也是期貨價(jià)格】
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