even_
2018-11-12 18:52老師好，圖上這段關(guān)于overlapping time periods的一段話我不是很理解，麻煩老師稍微解釋一下
所屬：FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2018-11-13 16:23
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同學(xué)你好，這一段不是重點(diǎn)，不要求掌握， 這一段介紹的是使用重疊時(shí)間段考慮流動(dòng)性的方法。 在第一次歷史模擬試驗(yàn)中，對(duì)于大型股票的價(jià)格，將考慮第0天和第10天之間的股價(jià)變化的沖擊，對(duì)于非投資級(jí)公司的信用利差，考慮第0天和第120天之間的變化的沖擊 。 第二次試驗(yàn)將考慮一個(gè)沖擊，即第1天和第11天之間的股票價(jià)格變化，以及第1天和第121天之間信貸利差變化的沖擊，等等。 然后，ES將計(jì)算為250次試驗(yàn)產(chǎn)生的分布的2.5％尾部的損失平均值。
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