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2023-04-02 20:30老師，這里的第二行，做簡單數學變換，把Xt-1移到等式左邊，也可以得到Xt-Xt-1=殘差，此時設Zt=Xt-Xt-1，也可以如圖上所示得到MRL=0，那是不是就是說明這個式子本身就有MRL=0的特性，那也就不需要做一階差分??？（一階差分是為了把MRL不等于0的式子轉換成MRL=0的式子，是這樣嗎？不是請老師指正。）這里做一階差分的意義到底是什么？
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-03 18:00
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同學你好。理解不全面。我們做一階差分是為了將協方差不平穩(wěn)轉換為協方差平穩(wěn)，而不是將MRL不為0的轉換為MRL為0的式子。
協方差包括三個條件，1）均值存在且不變，2）方差存在且不變，3）協方差存在且只與滯后階數有關。
MRL不存在，說明協方差不平穩(wěn)，因此需要差分轉換形式。差分后MRL=0，只能說明均值存在且不變，另外兩個條件滿足了才能說轉換后的模型是協方差平穩(wěn)的。
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