VICTORIA瑰
2018-11-12 19:33294這個知識點(diǎn)在哪里,可以吧兩個選項都解釋一下嗎
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2018-11-13 11:57
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同學(xué)你好,這是信用風(fēng)險資本金要求的標(biāo)準(zhǔn)法里面,關(guān)于callateral的兩種修正方法,第一種是直接用抵押品的權(quán)重代替對手方的權(quán)重,比如對手方是150%的權(quán)重,抵押品是20%的權(quán)重,抵押品一共是80m,風(fēng)險敞口是100m,那么RWA的算法就是80m*20%+20m*150%,抵押品抵押的部分的權(quán)重就被抵押品代替了
第二種算法是假設(shè)未來的風(fēng)險敞口會增加,抵押品會貶值,風(fēng)險權(quán)重依然是對手方的權(quán)重,計算RWA,還是剛剛那個例子,比如現(xiàn)在敞口增加了15%,抵押品貶值了20%,那么新的RWA的算法就是(1.15*100-80*0.8)*150%
