周同學(xué)
2023-04-02 22:12老師你好 可以每個(gè)選項(xiàng)都解釋一下嗎，都不懂，謝謝
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-03 11:20
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)是原版書極值理論中的一個(gè)內(nèi)容，考點(diǎn)如下圖，
A是正確的?；貧w方法是最容易應(yīng)用的方法，并且從回歸中恢復(fù)EV參數(shù)的最小二乘估計(jì)是直接的。應(yīng)用回歸方法的第一步是將極值樣本從最低到最高排序。
B不正確。使用任意（非隨機(jī)）數(shù)可以正確地描述半?yún)?shù)估計(jì)方法中使用的Hill估計(jì)量。然而，這仍然是對(duì)這個(gè)具體問題的錯(cuò)誤回答。
C不正確。半?yún)?shù)方法（而不是基于矩的方法）的主要挑戰(zhàn)是選擇尾部包含的觀測(cè)值的數(shù)量，因?yàn)閰?shù)估計(jì)可能對(duì)這個(gè)數(shù)量敏感。
D不正確。最流行的半?yún)?shù)估計(jì)方法是Hill估計(jì)量，它是一致的和漸近正態(tài)的。
0
0
1
1
