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2023-04-02 23:08老師,這道題中的i spread是什么意思,還有l(wèi)inearly interpolated swap rate也不懂
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
ES助教
2023-04-03 14:38
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同學,你好
i-spread——the difference between the yield of the credit-risky bond and the linearly interpolated swap rates with maturities flanking that of the credit-risky bond.
linearly interpolated swap rate在這里你可以理解為i-spread的一個組成部分
加油,祝你順利通過考試~
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