周同學(xué)
2023-04-03 14:11老師你好，這題每個(gè)選項(xiàng)都可以分析下嗎，謝謝，看得很模糊不太明白
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Lucia助教
2023-04-04 10:53
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同學(xué)你好，查找了原版書的內(nèi)容，
A是正確的。在巴塞爾委員會(huì)設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重中，流動(dòng)性范圍進(jìn)入了FRTB的標(biāo)準(zhǔn)化方法。delta敏感性由銀行決定。
B不正確。根據(jù)Basel I和II.5，可以對(duì)一天的變化進(jìn)行縮放，以推斷出10天的變化，但根據(jù)FRTB，必須在歷史模擬方法中使用過去10天的實(shí)際周期。
C不正確。標(biāo)準(zhǔn)化方法假設(shè)不同風(fēng)險(xiǎn)類別的風(fēng)險(xiǎn)因素之間不存在分散收益。
D不正確。在歷史模擬方法下，流動(dòng)性調(diào)整ES將風(fēng)險(xiǎn)因素分配到五個(gè)流動(dòng)性水平中的一個(gè)，并且使用級(jí)聯(lián)方法，假設(shè)每一類風(fēng)險(xiǎn)因素的行為獨(dú)立于其他類別的行為。
視頻解析：http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q120541/
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