周同學
2023-04-03 15:22老師你好,可以詳細解釋下B和C選項嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Lucia助教
2023-04-04 11:31
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同學你好,視頻解析:http://www.h8045.cn/home/#/exam/single/q120492/
B選項在相關(guān)系數(shù)下降的時候,會有分散化的效果,是的收益率上升。
C選項copula假設(shè)相關(guān)系數(shù)是不變的。
