Jerry
2023-04-03 19:50百題case3講解視頻中第一題老師是不是說錯了，X和誤差項相關(guān)就是條件異方差，視頻中老師說條件異方差會導(dǎo)致模型的一致性問題。按道理異方差不是不影響一致性嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-04 10:12
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同學(xué)你好。條件異方差講的是殘差的方差與x之間相關(guān)，而這里老師說的是殘差與x之間相關(guān)，說明存在序列相關(guān)性。
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追問
那殘差e與X之間相關(guān)能夠影響模型一致性，是不是還得加一個條件才成立？這個條件是：X是Y的滯后項，否則二者單純相關(guān)不一定影響模型一致性。
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追答
同學(xué)你好。你的回答是對的。序列相關(guān)性下，如果自變量是因變量的滯后項，系數(shù)估計無效不一致；如果自變量不是因變量的滯后項，那么系數(shù)估計是有效的，不影響一致性。
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