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2023-04-03 20:27老師這里說：“本質(zhì)上，應(yīng)該用殘差的方差和滯后一期的殘差的方差做回歸”，對此不是很理解。能否請老師描述一下怎么算殘差的方差和滯后一期的殘差的方差（我感覺沒法算）？謝謝！
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-04 10:37
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同學(xué)你好。
對于AR模型，以這個為例，Xt=b0+b1X(t-1)+et，帶入一組數(shù)據(jù)我們能夠得到一個殘差，帶入一組數(shù)據(jù)我們能得到et（這是一系列不同時間的殘差的序列），有了一組殘差數(shù)據(jù)，我們是不是可以計算出這組數(shù)據(jù)的方差，也就是此處殘差的方差，算出了殘差的方差我們是不是可以采用AR模型對殘差的方差進(jìn)行回歸。
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追問
老師，那我們這里怎么分組呢？
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追答
同學(xué)你好。這里為什么要分組，我也沒有說過要分組呀。
比如說x代表月度銷售數(shù)據(jù)，t代表一年12個月取值。我們知道每個月xt的數(shù)據(jù)，將x1與x2帶入模型得到第一個殘差，將x2與x3帶入模型得到第二個殘差，以此類推，我們會得到一系列殘差。有了一系列殘差我們是不是可以計算出殘差的方差，算出了殘差的方差我們好是不是可以使用AR模型對殘差的方差進(jìn)行回歸。
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