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2023-04-03 21:11此外,這里聽老師表述的意思是:數(shù)據(jù)具備平穩(wěn)性=沒有單位根。是這樣的嗎?如果是,為什么呢?
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2023-04-04 10:58
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同學(xué)你好。是這樣的。協(xié)方差平穩(wěn)有三個條件,滿足協(xié)方差平穩(wěn)說明時間序列均值存在且不變。如果存在單位根,說明時間序列不存在均值;如果不存在單位根,說明存在均值。因此數(shù)據(jù)協(xié)方差平穩(wěn)=沒有單位根。
